Chỉ báo ATR là gì? Ý nghĩa của chỉ báo ATR trong giao dịch là gì?

Trong thế giới giao dịch tài chính đầy biến động, việc nắm bắt và đo lường rủi ro là yếu tố then chốt dẫn đến thành công. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch luôn tìm kiếm những công cụ hỗ trợ đắc lực, và chỉ báo ATR nổi lên như một trong những “trợ thủ” không thể thiếu. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ đi sâu vào khám phá “Chỉ báo ATR là gì?”, từ định nghĩa cơ bản, công thức tính toán, đến những ứng dụng thực tiễn trong giao dịch.

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR (Average True Range), hay “Khoảng dao động thực tế trung bình”, là một công cụ phân tích kỹ thuật độc đáo, chuyên dùng để đo lường mức độ biến động của thị trường. Điểm đặc biệt của ATR nằm ở chỗ, khác với các chỉ báo xu hướng thường thấy, nó không hề đưa ra dự đoán về hướng đi của giá.

Thay vào đó, ATR tập trung vào việc định lượng độ lớn của các biến động giá. Việc tính toán ATR dựa trên sự chênh lệch giữa giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của các phiên giao dịch trước đó, giúp phản ánh chân thực biên độ dao động của thị trường.

Xem thêm: Price Trap Trading là gì? Cách áp dụng chiến lược Price Trap Trading

Lịch sử hình thành:

Chỉ báo ATR được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., một nhà phân tích kỹ thuật tài ba, người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực tài chính. Ông giới thiệu công cụ này lần đầu tiên trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” (Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật) xuất bản năm 1978. Ban đầu, ATR được thiết kế để áp dụng cho thị trường hàng hóa, nơi biến động giá thường rất mạnh.

Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng to lớn của nó, các nhà giao dịch đã nhanh chóng mở rộng phạm vi ứng dụng của ATR sang các thị trường tài chính khác như chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Sự phổ biến của ATR đã khẳng định giá trị của nó như một công cụ đo lường biến động hiệu quả. Bên cạnh ATR, J. Welles Wilder Jr. còn được biết đến với việc phát triển nhiều chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng khác như Relative Strength Index (RSI) và Parabolic SAR.

Cách tính ATR

Chỉ báo ATR (Average True Range) thường được tính toán dựa trên dữ liệu giá của 14 chu kỳ, có thể là ngày, tuần, tháng hoặc bất kỳ khung thời gian nào mà nhà giao dịch lựa chọn. Bản chất của ATR là đo lường mức độ biến động giá, được xác định bằng cách phân tích sự chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong một phiên giao dịch, có xem xét đến giá đóng cửa của phiên trước đó để phản ánh chính xác những biến động đột ngột hoặc khoảng trống giá (gap).

Bước 1: True Range (TR) 

True Range (TR) là một chỉ số trong phân tích kỹ thuật tài chính, được sử dụng để đo lường mức độ biến động giá của một tài sản (chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, v.v.) trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một ngày giao dịch). TR không chỉ đơn thuần là khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất trong ngày, mà còn xem xét đến khoảng cách giữa giá đóng cửa của ngày trước và giá của ngày hiện tại để phản ánh đầy đủ biến động thực tế.

Trong đó: TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.

Tính ATR

Công thức tính ATR:

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14

Quá trình tính toán ATR có thể tạo cảm giác phức tạp ban đầu, nhưng thực tế, các nhà giao dịch không nhất thiết phải tự mình thực hiện những phép tính này. Bởi lẽ, hầu hết các nền tảng giao dịch hiện đại đều đã tích hợp sẵn chỉ báo ATR, cho phép người dùng chỉ với vài thao tác đơn giản là có thể áp dụng nó vào biểu đồ phân tích.

Xem thêm: Mô hình Fakey là gì? Tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ trong giao dịch

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Đo lường mức độ biến động

ATR được xem như một công cụ thiết yếu để nhận diện mức độ dao động của thị trường. Một giá trị ATR lớn cho thấy rằng thị trường đang trải qua những biến động mạnh mẽ, trong khi một giá trị ATR thấp lại phản ánh sự ổn định và ít biến động hơn. Thông tin này đặc biệt quan trọng, vì nó cho phép các nhà giao dịch đánh giá chính xác mức độ rủi ro tiềm ẩn và từ đó, điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình sao cho phù hợp với tình hình thị trường hiện tại.

Xác định các điểm giao dịch quan trọng

Chỉ báo ATR có thể được tận dụng để thiết lập điểm dừng lỗ động, một phương pháp mà ở đó mức dừng lỗ sẽ tự động điều chỉnh dựa trên sự biến động của thị trường. Điều này mang lại lợi ích lớn cho nhà giao dịch, giúp họ tránh được việc bị kích hoạt dừng lỗ quá sớm trong những thời kỳ thị trường có nhiều biến động mạnh.

Mặc dù ATR không đưa ra dự đoán về hướng đi của xu hướng giá, nó vẫn có khả năng hỗ trợ nhà giao dịch trong việc xác định các thời điểm tiềm năng để vào lệnh hoặc thoát lệnh. Ví dụ, sự tăng vọt đột ngột của chỉ số ATR có thể là một dấu hiệu cảnh báo về một sự thay đổi đáng kể trong thị trường, từ đó mở ra những cơ hội giao dịch mới.

Đánh giá sức mạnh xu hướng

Mặc dù ATR không dự đoán hướng đi của xu hướng, nhưng sự tăng mạnh của nó là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang rất mạnh mẽ. Sự tăng vọt này phản ánh những biến động giá lớn và sự quyết liệt của phe mua hoặc phe bán, đặc biệt hữu ích trong việc xác nhận các đột phá giá hoặc các giai đoạn tăng/giảm giá mạnh mẽ.

Cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả

Xác định mức độ biến động của thị trường

Chỉ báo ATR (Average True Range) được xem như một “nhiệt kế” đáng tin cậy để đo lường mức độ biến động của thị trường. Khi giá trị ATR tăng cao, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trải qua những biến động mạnh mẽ, với các biến động giá diễn ra nhanh chóng và rộng lớn, thường xuất hiện trong các giai đoạn có tin tức quan trọng hoặc khi thị trường phản ứng dữ dội với các sự kiện bất ngờ.

Ngược lại, nếu giá trị ATR giảm xuống mức thấp, điều này phản ánh một thị trường yên tĩnh hơn, nơi các biến động giá diễn ra nhẹ nhàng và chậm rãi, thường xảy ra trong các giai đoạn thị trường đi ngang hoặc khi thiếu vắng các sự kiện tác động lớn. Việc nắm bắt chính xác mức độ biến động của thị trường thông qua ATR là vô cùng quan trọng, giúp các nhà giao dịch có thể đánh giá rủi ro một cách hiệu quả và điều chỉnh chiến lược giao dịch sao cho phù hợp.

Đặt điểm dừng lỗ hợp lý

ATR là một công cụ hữu ích để đặt điểm dừng lỗ động, tức là điểm dừng lỗ thay đổi theo mức độ biến động của thị trường. Nhà giao dịch có thể sử dụng giá trị ATR để tính toán một khoảng cách dừng lỗ phù hợp. Ví dụ, họ có thể đặt điểm dừng lỗ cách giá vào lệnh một số lần ATR.

Bằng cách này, nhà giao dịch có thể tránh bị dừng lỗ quá sớm trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, đồng thời đảm bảo rằng điểm dừng lỗ đủ gần để hạn chế rủi ro trong những giai đoạn thị trường ít biến động.